Estratégia forex overnight

Estratégia de saída # 7 (Deixando as negociações durante o dia durante a noite)

Enviado por Edward Revy em 12 de novembro de 2009 - 14:42.

Os negócios intradiários normalmente são fechados durante o dia. No entanto, alguns comerciantes podem optar por deixar certas negociações durante a noite, o que levanta uma questão: como proteger suas posições abertas durante a noite?

Opção 1: permitir que um Consultor Especialista gerencie seus negócios.

Opção 2: Deixe tudo como está e vá dormir. Seu comércio deve ter uma parada de perda. Definir um objetivo de lucro depende de você.

Opção 3: Nunca dormir, acordar a cada hora ou assim ... hmm ..

Opção 4: se um comércio tiver feito alguns lucros antes da hora da cama, defina a sua perda de parada para o ponto de equilíbrio e deixe-a durante a noite.

Opção 5: use uma parada final.

O método que vou descrever usa um simples e bem conhecido indicador de SAR parabólico.

Configurações preferenciais (0.1, 0.11) para todos os quadros de tempo.

Ao deixar um comércio durante a noite, defina a perda de paragem inicial no último ponto parabólico da SAR.

O passo da parada final = a distância entre os dois pontos mais recentes da Parabólica SAR no momento.

Avalie PSAR (0.1, 0.1) e (0.02, 0.2), o que mostra uma distância maior nesse momento será usado para calcular uma Paragem final.

Isso é, se um comércio tem algo para oferecer, você estará lá para agarrá-lo, caso contrário, o seu arrastar irá ajudá-lo a sair quando a hora for certa.

Não perca o seu sono em Forex!

Se você conhece opções alternativas, você pode sugerir!

Podemos ver uma tela de sua estratégia?

Suponha que você seja vendido no breakout, mas agora é hora de dormir e você ainda não quer fechar seu negócio ainda. Então, você encontra a distância entre os dois últimos pontos de PSAR e essa será a sua Trailing stop Step by the night.

Eu sou novato no forex, eu tenho negociado mais de 6 meses, mas eu tenho vindo a perder o comércio. Significa que fx não é real. Se é real, você pode me mostrar as melhores estratégias que eu posso usar para ganhar dinheiro antes de entrar em ação. De sola nigeria.

Quais estratégias podem usar um novato para fazer mais pips no forex.

O comércio de moedas é um negócio que requer habilidades. Nem toda pessoa pode ser boa na gestão de carteiras de investimento e usar dados financeiros para especular com sucesso em Forex.

Se você está negociando atualmente em um lado perdedor, é simplesmente uma indicação de que você precisa de mais praticar e estudar. Uma estratégia pode apontar você na direção certa, mas mesmo assim é como você o troca e usa seu julgamento crítico e capacidade de gerenciar riscos.

Entre as boas estratégias para começar, seria:

(Existe um indicador que acabei de ver postado em nosso site, que não pude revisar ainda, isso pode ajudar com 123 padrões:

- avançado # 5, 10 e 14.

(há uma discussão ativa para se juntar sobre estratégias de linha de tendência aqui:

Caro forex expert / trader, tudo o que foi um sonda, quando eu definir uma ordem com uma parada de trilha, quando eu fechar minha plataforma.

e fui para a cama, na manhã seguinte, outro é desencadeado, mas a parada de tração não foi iniciada, uma.

Especialista pode me ajudar.

Responda ao meu email godman20j (at) yahoo.

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Estratégias de negociação Forex de curto prazo.

O comércio de Forex pode abranger uma ampla gama de diferentes estratégias e técnicas de negociação.

Algumas dessas técnicas podem parecer mais adequadas para comerciantes particulares do que outros, dependendo do temperamento e do caráter particulares do indivíduo.

Este artigo se concentrará em estratégias para negociação no mercado cambial que tendem a ter um horizonte temporal de curto prazo.

Dia de Comércio.

O termo day trading refere-se a uma estratégia que consiste em comprar e vender moedas durante um período específico de um dia que geralmente corresponde ao dia útil no fuso horário do comerciante.

Esses comerciantes de dias geralmente fecharão todas as suas posições no final do dia escolhido de negociação forex.

O objeto da negociação do dia envolve a repetida compra e venda de pares de moedas para o que o comerciante espera que seja um pequeno lucro. O processo de tirar muitos pequenos lucros durante o dia pode aumentar consideravelmente para um comerciante de dias realizado.

Uma das vantagens mais óbvias da negociação diária consiste no fato de que os comerciantes do dia geralmente receberão uma boa noite de sono. Ao não assumir uma exposição durante a noite ao mercado cambial, o comerciante do dia geralmente pode relaxar após a negociação, sem posições abertas para se preocupar.

Eles também não precisam se preocupar com o pagamento de spreads ou pontos devido a swaps de rollover durante a noite incorridos na maioria dos corretores se um cargo permanecer aberto depois das 17:00 horas de Nova York.

No entanto, os comerciantes com experiência limitada ou inexistente podem achar que o comércio de dias seja bastante agitado. Como resultado, eles podem cair em muitas das armadilhas comerciais comuns a evitar, como overtrading, e eles podem até sucumbir ao estresse.

Um dos elementos mais importantes do dia de negociação consiste na capacidade do comerciante de entrar rapidamente e sair de posições com lucro, de preferência de acordo com um plano de negociação bem definido.

Uma das técnicas de comércio de dia mais popular é chamada de scalping. A técnica de scalping envolve aproveitar os diferenciais na oferta oferecida espalhada no mercado.

Este tipo de negociação é semelhante ao empregado por profissionais de forex que fazem mercados aos clientes do banco, exceto pelo fato de que o scalper não faz um mercado de dois lados e então eles podem escolher sua direção de entrada inicial para se adequar às suas visão de mercado.

Scalpers normalmente entra e sai de um comércio em um período de tempo muito curto, às vezes em questão de minutos ou mesmo de segundos. O scalper normalmente procura obter apenas alguns pips fora do mercado para cada comércio.

Algumas das vantagens que os comerciantes podem desfrutar ao implementar a técnica de escalabilidade consistem em:

Menos Exposição ao Risco & # 8211; Como os scalpers funcionam com pequenos diferenciais de preços e apenas ocupam posições por muito pouco tempo, a exposição ao risco é significativamente reduzida desde que sejam disciplinadas sobre o corte de perdas. Aproveitando os movimentos menores & # 8211; O scalper geralmente tira proveito de diferenciais menores no mercado, o que lhes permite lucrar com o mínimo de movimentos em mercados quentes. Volume mais alto em cada comércio & # 8211; Para que um scalper possa lucrar significativamente com movimentos de curto prazo, uma posição maior deve ser tomada muitas vezes para que o comércio valha a pena. Um escalador proficiente normalmente será bem capitalizado para poder assumir posições maiores.

Hedge Trading em Comunicados de Notícias.

Alguns comerciantes de curto prazo empregam a volatilidade freqüentemente alta em torno da liberação de dados econômicos importantes para trocar dentro e fora do mercado cambial.

Uma vez que tais fatores fundamentais fundamentais podem ter uma forte influência na avaliação de moeda, os comerciantes podem tirar proveito do lançamento desta notícia para ganhar dinheiro.

Os principais lançamentos econômicos dos Estados Unidos podem ser dados como as folhas de pagamento não agrícolas, o produto interno bruto ou o PIB, as vendas no varejo ou os lançamentos de notícias econômicas de influência similar que tendem a estimular oscilações nítidas no mercado se forem diferentes do que o mercado esperava .

Uma estratégia usada para negociar notícias envolve o comerciante posicionando-se em ambos os lados do mercado usando uma posição coberta. Isso envolveria ambos comprando um par de moedas e vendendo o mesmo par de moedas sem compensar as duas posições.

Eles provavelmente estabeleceriam essa posição coberta antes da liberação significativa sair. Uma vez que o número imprime nos fios de notícias, eles olharão para a perna para fora da posição coberta, pois o mercado muda bruscamente em uma ou em ambas as direções.

Eles então fechariam a perna restante, pois o mercado corrige o movimento inicial e geralmente excessivo do joelho.

A desvantagem desta estratégia de negociação de hedge é que o comerciante deve pagar dois spreads para inserir o que é essencialmente uma posição plana.

A vantagem primária é que sua conta de negociação pode permanecer neutra ou protegida para os acentuados valores de preços observados imediatamente após a liberação do número da chave.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Estratégias para negociação durante a noite.

28/01/2018 6:00 da manhã EST.

Rob Hanna explica suas estratégias para comprar no fechamento e vender ao ar livre.

Meu convidado hoje é Rob Hanna, e nós estamos falando sobre negociação durante a noite, e ele tem um novo sistema que ele está usando. Nós iremos conversar com ele sobre isso. Então, Rob, overnight trading & hellip; o que você faz, e o que é a estratégia aqui?

Basicamente, o que eu faço é dividi-lo em três categorias. Eu olho para a ação de preço, eu olho para internals, e eu olho para a sazonalidade, e eu tenho alguns indicadores que medem o que são as chances de ver um gap-up ou um gap-down no dia seguinte, e então, se você fosse para ter um comércio durante a noite, qual seria o fator de lucro, assim, para que você esteja olhando, talvez tenha aumentado 55% do tempo e o fator de lucro pode ser um e meio com base na ação de preço, e pode ser, um pouco diferente do que com a sazonalidade e, em seguida, também com os internos, e eu tomo uma medida de todos os três e isso me dará uma idéia de se eu quero considerar ir ou não, e então a próxima coisa que eu faço Eu também faço estudos especializados, então eu vou ter muitos estudos semelhantes ao que eu faço com os livros contabilísticos quantificáveis, onde eu vou olhar, tudo bem, o mercado está atingindo uma baixa de 20 dias, e está acima da Média móvel de 200 dias. Com que frequência o mercado se abateram versus desacelerado no próximo dia? & hellip; e tomo tudo isso em consideração e tomo uma decisão sobre se eu quero ir longo ou curto durante a noite, ou nada.

Você está fazendo isso com E-minis ou índices? O que você está fazendo?

Eu comercializo principalmente E-minis com ele, mas eu acompanho ETFs, SPY, IWM, diamantes e Qs, e também troco os contratos de futuros ou os mini contratos para os quatro desses também.

Tudo bem, e então entendo que você compra no fechamento e, em seguida, segure até o dia seguinte aberto com base nesses indicadores que dizem se isso está indo para gap-up ou gap-down. E quanto ao risco lá em termos de notícias noturnas, e esse tipo de coisa?

Bem, na verdade, esse é o que você ganha muito da vantagem. Se você olhar para o S & amp; P 500, apenas nos SPDRs, e você mede o quanto o mercado ganhou durante a noite, versus o quanto ele ganhou durante o dia do aberto ao próximo, ao longo dos anos o que você verá é que todos os seus ganhos e mais realmente ocorreram durante a sessão durante a noite, e você começa os movimentos durante a noite porque as notícias acontecem da noite para a noite e as pessoas às vezes antecipam as notícias se eles estiverem preocupados com um relatório de emprego, por exemplo. Eles podem vender o mercado para baixo antes do relatório, e quando a notícia é tão ruim quanto as pessoas temiam, você obtém o pop-up. Mas existem riscos na negociação durante a noite. Na minha perspectiva, não é muito diferente do comércio durante o dia, no entanto. Você ainda pode usar paradas durante a noite se você estiver usando o E-minis. Se você não estiver usando E-minis, você pode usar o uso de ETFs, mas ainda assim sai no dia seguinte, então, & hellip;

Você já teve algum problema onde está vazio abaixo da sua parada, e você realmente perde mais do que você queria ou & hellip;

Ah, sim, isso pode acontecer. Dimensionamento da posição & rsquo; s importante, e por isso & hellip; mas isso pode acontecer durante o dia, também. Você sabe, se você está em estoque e notícias pendentes, eles mantêm o estoque, então as paradas são um bom cobertor de segurança, mas eles não trabalham sempre como antecipado, e é o mesmo com o comércio durante a noite.

Então, diga-nos brevemente o que você está olhando antes do fechamento, que diz se você será ou não durante a noite durante todo esse dia.

Bem, ele é & hellip; os três sistemas que eu olho: ação de preço, internos e sazonalidade.

O que especificamente sobre aqueles que você está procurando? Deixe-nos realmente pegar um. Nós iremos tomar a ação do preço. O que lhe diz durante o dia da ação de preço que há uma boa chance de que isso ocorra no dia seguinte?

OK. Bem, basicamente, o que eu faço é que eu analise a ação de preços com base em vários indicadores diferentes, então eu irei analisando onde ele se baseia na sua tendência de longo prazo, na sua tendência de curto prazo e, em seguida, se ela é? s teve movimentos excepcionais hoje à medida que nos aproximamos do fechamento, onde a negociação dentro do intervalo do dia, dentro das semanas & rsquo; alcance e assim por diante, e tudo isso é colocado em algumas fórmulas que eu tenho e corro para compará-lo contra outras leituras historicamente, e como o mercado foi executado após conjuntos de circunstâncias semelhantes.

Tudo bem. Se eu quiser saber mais sobre isso, nos dê seu site.

Artigos relacionados sobre ESTRATÉGIAS.

Muitos de vocês me pediram para apresentar uma série de artigos técnicos em oposição aos comportamentos comerciais.

Claro, algumas estratégias de opções podem ser complexas, e o conhecimento e a sofisticação do investidor mu.

Mantenha simples. Compre mercados que estão subindo e venda mercados que estão indo para baixo. Evite tentar.

As chances favorecem pelo menos uma correção de 100 pontos ou 5% a partir dos próximos meses, ass.

Próximos eventos.

FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.

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Commodity Futures Trading Commission.

Three Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.

Conselho de Indústria de Opções, The.

One North Wacker Dr., Suite 500, Chicago, IL 60606.

NIGHTLY PATTERNS & # 8211; Negociação durante a noite.

Overnight Trading with Patterns & # 8211; Mirror Trading a noite, explorando a volatilidade dos mercados de ações e seus diferentes regimes, ambos significa reverter e seguir as tendências, com estratégias em constante evolução.

Bem-vindo aos padrões noturnos! & # 8211; Negociação durante a noite.

Esta sala de negociação de futuros concentra-se em alavancagem elevada Overnight Trading com futuros:

"Apenas abra o comércio no final e, se não for parado, feche-o ao abrir".

Uma das principais vantagens do estilo comercial Nightly Patterns é que dá aos comerciantes a oportunidade de trocarem em um horário específico, evitando a triagem constante do mercado. Além disso, permite aos comerciantes manter seu dinheiro em dinheiro durante o dia, possibilitando adicionar Overnight Trading a outras estratégias de negociação intradiária. Seu horizonte de tempo único torna este estilo de negociação completamente não correlacionado com a maioria das outras estratégias, levando a uma diversificação de portfólio superior.

Para baixar a folha de resultados, siga este link: RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.

Dê uma olhada na minha biblioteca de mais de 400 PATTERNS seguindo este link: PATTERNS LIBRARY.

Esta imagem mostra NIGHTLY PATTERNS & # 8217; retrocedeu o crescimento da equidade até 1993:

Eu busco padrões noturnos como pessoas no norte buscam Aurora Borealis.

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Se você estiver interessado em Padrões noturnos & # 8217; CONHECIMENTO,

Aqui estão os meus guias quantitativos:

& # 8220; Eu busco padrões noturnos como pessoas no norte, procurando Aurora Borealis. & # 8221;

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novamente em 2018.

QUEM SOMOS OS TITENS DO COMÉRCIO GLOBAL?

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Eu balancei o comércio como PROTRADER em:

INVESTIMENTO VERIFICADO.

Eu troco VIX etps em:

BACKTESTINGVIX.

GOLD TRADING GOLD.

MEUS VISITANTES GLOBE & # 8211; DE onde vêm os comerciantes?

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Cyber ​​Monday & # 8211; QuantFor novo site!

quantfor. wordpress.

Trabalhei muito para criar metodologias não correlacionadas para negociar os mercados. Através de uma diversificação adequada, consegui obter:

Capital inicial inicializado = $ 220,000.

Aqui estão os números:

SOBRE QUANTFOR.

Você pode comprar sua assinatura anual através da antiga página Quantfor (com o preço antigo do Euro de 1995) até o final da Cyber ​​Monday & # 8217;

O preço atualizado será aplicado na terça-feira (2495 euros)

Explotivar a oferta de fim de semana especial da Cyber ​​Monday & # 8217; pode economizar 25%!

Se você tiver alguma dúvida, ficarei feliz em responder você em:

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Quantfor nova página!

Muitas vezes me perguntaram por traders e investidores institucionais como um portfólio de minhas 3 metodologias de negociação teria realizado durante os anos:

Nighly Patterns - Backtesting Vix - Gold Trading Gold.

É aí que o portfólio QUANTFOR vem.

Como os comerciantes conseguem retornos de dois dígitos que reduzem as retiradas?

Para explorar melhor o efeito Demon de Shannon, devemos manter a alocação do portfólio igual a cada troca. Isso é um pouco demorado em uma base diária, é por isso que eu pensei reafectar mensalmente o portfólio de estratégias. Voltei para abril de 2009, até o começo do vix etps.

Aqui estão os retornos mensais sem reinvestir lucros:

O levantamento mensal máximo da carteira é limitado a -12,42%!

A curva acumulada de equidade, que mostra os ganhos acumulados mensais, é uma das mais sólidas que já vi:

O rendimento combinado uma vez por mês, abaixo é a curva de equidade:

$ 1 investido no início de cada mês teria crescido para mais de 3500 dólares em cerca de 8 anos! Aqui está, um portfólio de estratégias para compor com uma redução mensal extremamente baixa de apenas -12,42% e um CAGR de dois dígitos de cerca de 187%. Isso é mais do que um sistema, é assim que eu realmente troco!

Capital mínimo exigido = US $ 20000 por sistema, totalmente $ 60000.

Taxa de Subscrição Anual - 1995 Euro.

Nighly Patterns nightlypatterns @ hotmail.

Backtesting Vix nightlypatterns @ hotmail.

Gold Trading gold goldtradinggold @ hotmail.

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Sala de negociação Futures - Visão geral da noite de 11 de outubro de 2017.

Aqui é o que eu enviei para assinantes:

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Sala de negociação de futuros - Visão geral da noite de 5 de outubro de 2017.

Aqui é o que eu enviei para assinantes:

Os seguintes padrões estão desencadeando:

BREVE PADRÕES 18-27-29-72-113-230-231-261-357- (PRICE-VOLUME-SEASONALITY-RSI)

PARAR PERDA = 31 pontos ES.

TOME RESULTADOS = nenhum.

Se a regra acima desencadear, eu entrarei SHORT.

Tivemos algumas configurações baixistas interessantes este mês, e finalmente o bom veio, empurrando a curva de equidade para novos altos.

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Sala de negociação Futures - Visão geral da noite de 3 de outubro de 2017.

Aqui é o que eu enviei para assinantes:

Os seguintes padrões estão desencadeando:

BREVE PADRÕES 18-72-81-113-210-211-261-266-357 (PRICE-VOLUME-RSI)

Um ganho muito pequeno para cobrir a perda muito pequena de ontem.

Como os corretores de varejo usam as taxas de troca durante a noite para remover ou reduzir a Tendência dos clientes - Seguindo "Borda"

Recentemente, encontrei uma estratégia de negociação interessante, destinada a negociação de futuros, mas teoricamente aplicável ao varejo de negociação Forex. O autor da estratégia afirma que, mesmo com regras completamente objetivas e diretas, uma simples e completa "linha de tendência", a seguir "rdquo" A estratégia negociada em um grupo amplamente diversificado de mercados de futuros líquidos produziu um retorno anual médio de aproximadamente 20% ao ano nas duas últimas décadas, superando significativamente os mercados de ações globais e comparando o tipo de retornos produzidos por futuros geridos de tendência gerenciados profissionalmente fundos de hedge.

Como profissional de Forex, examinei de perto a estratégia para ver o tipo de vantagem que poderia ter fornecido historicamente aos comerciantes Forex de varejo. Os resultados fazem uma leitura interessante porque ilustram exatamente por que pode ser tão difícil para comerciantes de varejo explorar as bordas que existem nos mercados.

Por razões de divulgação completa, reproduz as regras da estratégia na íntegra:

Risco: o ATR de 100 dias (intervalo verdadeiro médio) deve ser igual a 1 unidade de risco.

Entrada: longa no final de qualquer dia que fecha acima do fechamento mais alto dos 50 dias anteriores; curto no final de qualquer dia que fecha abaixo do menor fechamento dos 50 dias anteriores.

Filtro de Entrada: entradas longas somente quando o SMA de 50 dias (Média de Movimento Simples) está acima do SMA de 100 dias; entradas curtas somente quando o SMA de 50 dias está abaixo do SMA de 100 dias.

Sair: uma parada final deve ser usada de 3 vezes a ATR de 100 dias a partir do preço mais alto desde que o comércio foi aberto (por longos), ou o preço mais baixo desde que o comércio foi aberto (para calções). O batente final deve ser recalculado constantemente como um & ldquo; lustre stop & rdquo; e deve ser uma parada suave: uma saída só é feita quando um fechamento diário está em ou além da perda de stop.

Esta estratégia foi testada em relação ao par de moedas Forex mais líquido e popular, o EUR / USD, durante um longo e recente período de tempo (de setembro de 2001 até o final de 2018), usando dados EUR / USD spot disponíveis ao público com o diário abra e feche na GMT da meia-noite.

Os resultados mostram que a estratégia proporcionou uma vantagem vencedora em EUR / USD durante o período do teste. Mais de 366 negócios, foi alcançado um retorno total de 33,85 unidades de risco, com uma expectativa positiva média por comércio de 9,25%. Isso significa que o comércio médio produziu um retorno igual à quantidade arriscada mais mais 9,25% desse montante. Considerando que a estratégia é completamente mecânica e que representa apenas um instrumento dentro do que é tradicionalmente a tendência de pior desempenho - seguinte classe de ativos (pares de moedas), este não é um resultado tão ruim.

No entanto, taxas e comissões devem ser tidas em conta, para determinar o retorno que poderia realmente ter sido apreciado. Assumindo que:

a negociação foi realizada por um fundo com contratos de futuros EUR / USD, e.

Um quarto dos comércios teve que ser & ldquo; rolou por cima de & rdquo; antes do termo do contrato, incorrer em uma comissão adicional, e.

um & ldquo; ida e volta & rdquo; Comissão de US $ 20 por negociação teve que ser paga, e.

uma conta de US $ 10 milhões foi negociada com cada unidade de risco igual a 1% fixo do tamanho do ativo inicial, então.

o retorno total seria igual a $ 3,385,000 menos 366 operações multiplicadas por US $ 25 cada, representando as comissões. Isso significaria uma redução do retorno em apenas cerca de 0,1%, dando um retorno total de 33.75%. Pode-se supor que, se as estratégias de rolamento não fossem perfeitas, haveria algumas perdas adicionais.

Imagine agora um comerciante de varejo com uma conta de US $ 10.000 que quer negociar essa estratégia usando uma corretora Forex de varejo. Felizmente para este comerciante, a corretora permite o acesso a algum tipo de aproximação de um contrato de futuros que pode ser negociado com um tamanho de lote muito pequeno, bem como um comércio de Forex de tamanho muito pequeno, por isso não há problema com a escalabilidade.

O próximo passo é calcular alguns custos prováveis ​​de negociação para o comerciante de varejo tentando implementar essa estratégia no mesmo período no EUR / USD. Em primeiro lugar, podemos observar o custo do uso do Forex local:

Cada comércio incorre em um spread de 2,5 pips e.

Cada posição que permanece aberta no fechamento de Nova York incorre em uma taxa de swap durante a noite que varia de posição para posição, mas que mede para, diga, três quartos de pip por noite.

Por uma questão de simplicidade, podemos realizar um cálculo aproximado baseado em pips. O cálculo do retorno de 33,85% foi baseado em um lucro de 9,088 pips. A propagação por si só é de 2,5 pips multiplicada pelas 336 trocas, que são iguais a 840 pips. Em seguida, devemos deduzir as taxas de swap overnight. Nosso comerciante de varejo teve uma posição aberta em mais de 9.889 noites, o que representaria 7.417 pips. Portanto, devemos deduzir um total de 8.257 pips de nosso lucro total de 9.088 pips, o que deixa um lucro líquido de apenas 831 pips!

Por causa desse cálculo aproximado, se assumimos que o retorno é distribuído uniformemente em cada pip, isso representa um lucro líquido muito reduzido para nosso comerciante varejista de apenas 3,09%, em oposição ao retorno de 33,85% obtido pelo fundo de US $ 10 milhões olhamos anteriormente.

Nosso comerciante de varejo pode ter uma alternativa, que seria comprar contratos futuros de futuros sintéticos que não incorrem em taxas de swap durante a noite, mas que têm spreads muito mais amplos; Algo como 14 pips por troca para EUR / USD. Analisando os números e também assumindo que um quarto de todos os negócios devem ser revertidos, nosso comerciante varejista enfrentaria uma taxa de 14 pips 458 vezes, o que equivalia a uma dedução de 6.412 pips. Isso representaria um lucro líquido de 2.676 pips. Assumindo novamente que todo o retorno é distribuído igualmente em cada pip, nosso comerciante de varejo termina com um retorno total líquido de 9.97%. Então, usar mini-futuros sintéticos teria sido muito mais rentável, mas ainda representaria um retorno anualizado durante o período de teste com menos de 1% de lucro por ano! Além disso, esse retorno seria inferior a um terço do valor de que beneficia o grande fundo.

Destruindo-o.

Por que as coisas são tão sombrias para o nosso comerciante de varejo? Existem várias razões e, examinando cada motivo com cuidado, pode ajudar qualquer negociante de varejo que aspira a entender como certas bordas dentro do mercado podem ser efetivamente eliminadas pela escolha errada de corretagem ou métodos de execução.

Os contratos de futuros reais são muito grandes para estarem disponíveis para a maioria dos comerciantes de varejo e o dimensionamento da posição não pode ser alcançado adequadamente com valores inferiores a vários milhões de dólares em uma tendência diversificada seguindo a estratégia. Os futuros em miniatura são uma solução potencial, mas, se não forem muito líquidos, é improvável que apresentem a mesma tendência - a seguir ao futuro ordinário. Exchange Traded Funds é outra solução parcial, mas mesmo assim, o comerciante varejista terá que pagar algum tipo de spread por acesso a um mercado apropriado que exceda a comissão de ida e volta de US $ 20 a pagar por um cliente considerável de uma Bolsa de Futuros.

Isso nos leva ao tópico de spreads. Francamente, não há nenhum motivo por que, mesmo um comerciante de varejo deveria pagar mais de 1 pip por um comércio de ida e volta em um instrumento como a baunilha como o ponto EUR / USD. Os corretores cobrando mais do que isso realmente não têm uma desculpa válida. Deve-se dizer que os spreads no setor varejista estão diminuindo nos últimos anos. Embora esta seja uma boa notícia, mesmo que o comerciante varejista em nosso exemplo estivesse pagando 1 pip em vez de 2,5 pips, isso aumentaria a lucratividade somente por 1,5% adicional, e não pode realmente ser retroativo até 2001 em qualquer caso.

Isso nos leva, finalmente, ao verdadeiro culpado do retorno reduzido: a taxa de troca overnight, que é amplamente incompreendida, e vale a pena examinar detalhadamente.

Taxas de troca durante a noite.

Quando você faz um comércio de Forex, você está efetivamente emprestando uma moeda para trocar por outra. Por conseguinte, você deve, logicamente, pagar juros sobre a moeda que está emprestando, enquanto recebe em troca juros sobre a moeda que está segurando em troca. Geralmente, há um diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, o que significa que você deve receber ou pagar uma taxa extra por noite, representando o diferencial e, claro, a taxa de câmbio é um fator, pois as moedas raramente comercializam entre 1 e 1. O único o tempo em que não haveria nada a pagar ou receber seria se as taxas de câmbio fossem exatamente iguais no ponto de rolagem, e não havia diferencial de taxa de juros.

Parece que às vezes você paga a diferença e, às vezes, você a recebe, então, em geral, essa troca se cancela. Infelizmente não é tão simples como isso, por várias razões:

As moedas com taxas de juros mais altas tendem a aumentar em relação às moedas com taxas de juros mais baixas, então você tende a encontrar-se em negócios mais longos ao longo do tempo, onde você está emprestando a moeda com a maior taxa de juros, o que significa que você costuma pagar mais do que receber .

Os corretores de Forex de varejo cobram ou pagam taxas bastante diferentes de seus clientes por um longo ou curto par de um par específico. Muitos corretores são muito opacos sobre isso e nem sequer exibem as taxas aplicáveis ​​em seus sites, embora as taxas possam ser encontradas na alimentação de corretagem em cada plataforma MT4. Vale ressaltar que, para ser justo, existem métodos legitimamente diferentes para calcular essa carga. No entanto, se você olhar para a tabela compilada no myfxbook mostrando uma série de taxas overnight cobradas por alguns corretores Forex de varejo, você terá uma sensação de grande variedade no mercado.

Além de cobrar ou pagar o diferencial de taxa de juros, alguns corretores também adicionam uma & ldquo; administração & rdquo; taxa, o que pode significar que você não receberá nada mesmo quando o diferencial da taxa de juros for positivo em seu favor! Ironicamente, estes tendem a ser os mesmos corretores que irão cobrar você por inatividade na conta, e exatamente o que a administração está envolvida quando os negócios raramente são reservados no mercado real é altamente questionável. O resultado final é inclinar a taxa ainda mais contra o cliente.

A maioria dos comerciantes é altamente alavancada, o que significa que eles estão emprestando a grande maioria da moeda que estão negociando. Os comerciantes tendem a esquecer que uma das conseqüências negativas da alavancagem é impulsionar as taxas de swap durante a noite, pois devem pagar juros sobre todo o dinheiro emprestado, e não apenas a margem que eles estão colocando no comércio particular. Claro, este é um elemento legítimo da cobrança.

A prática de cobrar uma taxa por cada noite, um cliente mantém uma posição aberta não só é aberto ao abuso, mas pode ser uma maneira eficaz de reduzir drasticamente as chances de que um comerciante possa tentar mover-se em seu favor por um uso inteligente de longo prazo, negociação de tendências de longo prazo, que costuma compensar ao longo do tempo, se executado corretamente. Pode-se dizer que algumas corretoras de varejo estão usando a ignorância generalizada sobre esses encargos como uma forma de adicionar aos seus balanços e que as agências reguladoras devem tomar medidas contra isso. Por outro lado, também pode-se dizer que não se pode esperar que um fabricante de mercado faça um mercado de forma a que eles possam ser sistematicamente colocados fora do bolso pelo comportamento estatístico a longo prazo do mercado. Pode ser que muitas das taxas diferenciais entre os corretores sejam refletidas pelas moedas que seus clientes são longas ou curtas em qualquer momento específico. Pode-se ver que um corretor pode estar oferecendo um negócio melhor do que outro em um par de moedas, mas não em outro, o que parece estranho.

Um estudo sistemático desta área faria uma leitura muito interessante. Enquanto isso, um comerciante de varejo que procura manter posições de forma sistemática durante a noite deve garantir que investigue completamente o que está sendo oferecido quando estiver comprando para corretores e esteja ciente de que a velocidade de um movimento de preços a seu favor pode ter um grande efeito na lucratividade de qualquer tendência ou estratégias de impulso que possam estar sendo utilizadas.

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

Honestamente, não foi surpreendente para mim ver este artigo, pois todos os corretores da ECN não vão fazer isso, portanto, se quisermos trocar o stress livre com uma empresa ECN regulada e verdadeira. Troco com a OctaFX, pois são uma verdadeira empresa da ECN e também ganham o melhor prêmio ECN Broker do ano. Eles oferecem uma excelente conta grátis para trocas, para que possamos manter nossos comerciantes por muito tempo, como desejamos, sem quaisquer encargos.

Anubavsheik novembro de 2018.

Análise impressionante. Deve ler para quem realmente quer entender como o sistema funciona. Definitivamente me faz pensar que preciso saber melhor como meu corretor está construindo minha estrutura de cobrança de taxas. As taxas de swap durante a noite prejudicam e devem ser consideradas muito mais do que eu pensava. Obrigado por um abridor de olhos.

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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.

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